УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ: ТЕХНОЛОГІЯ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ - Scientific conference
Main page
UA RU EN

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ: ТЕХНОЛОГІЯ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

16.01.2024 15:55

[2. Economic sciences]

Author: Зубова Віталіна Вікторівна, старший викладач закладу вищої освіти кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна


Управління валютним ризиком, що виникає внаслідок зміни курсів іноземних валют по відношенню до національної валюти, посідає важливе місце у системах банківського ризик-менеджменту. 

Економічна сутність валютного ризику банку полягає в тому, що він є наслідком незбалансованості активів і пасивів за кожною із валют за термінами і сумами та пов’язаний з інтернаціоналізацією ринку банківських операцій, функціонуванням транснаціональних банків і компаній, міграцією капіталу поміж країнами та зростанням обсягів спекулятивних валютних операцій.

У деяких банках управління валютним ризиком здійснюється за допомогою системи лімітування валютного ризику, яка передбачає ліміти валютної позиції у розрізі валют, ліміти валютних позицій для бізнесових підрозділів, а також системи нормативів валютної позиції Національного банку України.

Валютний ризик - це ймовірність фінансових втрат у результаті зміни курсу валют, що може відбутися в період між укладенням контракту та фактичним виробництвом розрахунків за ним [1].

Валютний ризик складається з валютно-курсового ризику та ризику країни. Ризик країни – це ризик впливу зовнішнього середовища неекономічного характеру. Він складається з політичного ризику (зміна уряду) та ризику валютного контролю (можливість запровадження валютного мораторію в країні). Валютно-курсовий ризик, в свою чергу, має елементи бухгалтерського ризику. який негативно впливає на нетто-вартість активів та пасивів банку при конвертації їх у фінансовій звітності в національну валюту (трансляційний ризик), а також валютно-економічний ризику – змінює вартість банку при негативних коливаннях валютного курсу. Економічний ризик включає ризик втрат за окремою укладеною угодою при здійснення платежу в майбутньому (трансакційний ризик) та довгостроковий ризик – зміни майбутніх доходів та витрат в банку в цілому, тобто зміни грошових потоків банку [2, с. 17].

Для побудови когнітивної картки управління валютним ризиком банку необхідно сформувати цільову вершину-концепту, а також виділити внутрішні та зовнішні фактори, що на неї впливають.

У запропонованій когнітивній карті цільова вершина-концепту – це значення прибутку (збитку) щодо курсу долару (приведений до гривні).

Внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на цільову вершину, наведені були згруповані за допомогою таблиць SWOT-аналізу та представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на вершину-концепту в когнітивній моделі




У попередній публікації автора [3, с. 125] на основі сформованих та згрупованих факторів, що впливають на валютний ризик банку, було впорядковано та реалізовано когнітивну карту.

В таблиці 2 наведено частину коефіцієнтів впливу вершин моделі один на одного.

Таблиця 2

Коефіцієнти впливу вершин моделі




Сценарний аналіз – один із ефективних механізмів адаптації когнітивних карт у системи ризик-менеджменту. У побудованій моделі вибірково розглядався вплив окремих факторів (як зовнішніх, так і внутрішніх) на цільовий фактор.

Після когнітивної структуризації (таблиця 2) здійснюється розробка неформального опису знань про предметну область, котру можна наглядно зобразити у вигляді схеми, графа, матриці, а також таблиці чи тексту.

Проаналізована когнітивна модель може бути ефективним елементом у механізмі банківського ризик-менеджменту. Основними напрямками подальшого вдосконалення моделі є встановлення консонансу, дисонансу моделі, розробка додаткових сценаріїв управління валютним ризиком банку за допомогою імпульсних процесів.

Використання моделі когнітивних графів доцільно для отримання обґрунтованих рішень поведінки складної системи на стратегічну перспективу при великій кількості взаємозв'язків і взаємозалежностей.

Література:

1. Методичні вказівки щодо інспектування банків «Система оцінки ризиків» // Постанова Правління Національного банку України від 15.03.2004 р. № 104. [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: https://bank.gov.ua.

2. Кирилюк С. Валютні операції в комерційних банках // Банківська справа – 1998. – № 1. – С. 16-22.

3. Зубова В. В. Когнитивная модель управления валютным риском банка. Стан та перспективи розвитку фінансово-економічного потенціалу сучасних підприємств : Матерали міжнар. науково-практ. конф., 23 серп. 2018 р. Дніпро, 2018. С. 124–127.



Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Another articles in this section

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021



Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення