ЕКОНОМІКО МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ Ф’ЮЧЕРСНИХ КОНТРАКТІВ - Наукові конференції
Головна
UA RU EN

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ЕКОНОМІКО МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ Ф’ЮЧЕРСНИХ КОНТРАКТІВ

17.10.2022 13:25

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Цеслів О. В., кандидат технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Дейнеко М., магістер, кафедра економічної кібернетики, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»


Дослідження фондових ринків сьогодні набуває теоретичного та практичного значення. Фінансові ринки це  основа ринкових відносин, та важливий індикатор стану економіки.

У країнах із розвиненими ринковими відносинами давно усвідомили практичну важливість досліджень цієї галузі. В Україні останнім часом, у зв'язку з включенням її до системи світового фінансового ринку, з'явилася гостра необхідність вивчення цінової динаміки на різних сегментах фондового ринку. На даному етапі, розробляються математичні методи для дослідження  нерегулярної поведінки на фінансових ринках.

Традиційні методи це - стохастичні моделі та моделі засновані на теорії детермінованого хаосу.

Мета та завдання дослідження. Метою даної роботи  є створення адекватної математичної моделі динаміки ф'ючерсних контрактів на фінансовому ринку.

Параметри моделі мають певний економічний зміст. Для моделювання динаміки показників фондових ринків складемо систему рівнянь (1).





Де X1 (t) - ціна контракту, X2 (t)- об’єм торгів і X3 (t)– «відкритий інтерес»;


X1 (t) X2 (t) – оборот торгів; X1 (t) X3(t) – поточна ліквідність ринку, показує взаємозв'язок між ціною договору та «відкритим інтересом»; X2 (t) X3 (t) – взаємозв'язок між обсягом торгів та «відкритим інтересом».


Невідомі параметри a1(t), a2(t),a3(t),b1(t), b2(t), b3(t), c1(t),c2(t),c3(t) визначають ступінь впливу відповідних показників ринку та їх взаємозв'язок. Дані параметри є змінними на деякому досить великому відрізку часу, але кусково-постійні на невеликому інтервалі. Вони характеризують:


a1 (t) − [1/cек] частота зміни ціни;


a2 (t)− [1/cек] частота зміни обороту торгів;


a3 (t)− [1/cек] частота зміни ліквідності ринку;


b1 (t) − [1/руб·сек] вплив ціни зміну обороту торгів;


b2 (t)− [1/сек] частота зміни обсягу торгів;


b3 (t)− [1/шт·сек] вплив відкритого інтересу зміну взаємозв'язку: обсяг – «відкритий інтерес»;


c1 (t)1(t) − [1/руб·сек] вплив ціни зміну ліквідності ринку;


c2 (t)− [1/шт·сек] вплив обсягу торгів зміну взаємозв'язку: обсяг – «відкритий інтерес»;


c3 (t)− [1/сек] частота зміни відкритого інтересу.


На першому етапі побудови точкового прогнозу визначаються невідомі параметри системи. Для цього модель (1) розглядаємо у фіксовані моменти часу t-2, t-1, t. У матричній формі цей запис має такий вигляд:






В результаті розрахунків отримали наступні результати.





Рис.1.Порівняння реальних ф’ючерсів на каву в США та розрахунків отриманих описаним методом


В даній роботі представлена математична модель, заснована на теорії детермінованого хаосу. Як видно на рисунку 1, прогноз отриманий, за допомогою цієї моделі практично співпадає з реальними значеннями.


Література


1. Deterministic chaos  in economic processes modeling // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 2015.  №234.   152–162 pp.


2. Chaos Models in Economics. // V.Sorin Vlad, P. Pascu, N.Morariu JOURNAL OF COMPUTING.  2010.  №1. 79-83 pp.


3. Chaos theory and prediction of Future prices in the Oil Products.//M. Jozmaleki, R.Dabbagh, S.Behnia./ 2020. М 9,№ 34, 15–21 pp.


4. Фондовий ринок, Кн. 1. Класичний університетський підручник// В. Базилевич, Видавництво Знання, 2017, 621 с.


5. The Intelligent Investor: The Definitive Book on Value Investing. A Book of Practical Counsel by Benjamin Graham/ Jason Zweig, 2019,  544 p. https://nashformat.ua/products/rozumnyj-investor.-strategiya-vartisnogo-investuvannya-709239





Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Інші наукові праці даної секції

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021



Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення